应理学院邀请，南开大学管理学院王冠英博士将于2015年5月14日访问我校，进行学术交流，并做学术报告。

       报告时间：2015年5月14日星期四14:00-15:00

       报告地点：西教五305（理学院学术报告厅）

       报告题目：Vulnerable option pricing

       内容提要：近年来，场外衍生品交易市场飞速发展。与交易所上市的期权不同，场外交易的期权，亦称脆弱期权，会产生对手违约风险。本研究试图在经典的Merton跳扩散模型和Heston随机波动率模型基础上加入违约风险，对脆弱期权进行定价，并研究价格跳跃与随机波动率对期权价格的影响。

王冠英博士简介:

王冠英，2014年6月于南开大学获得金融学博士学位，2014年7月起在天津大学管理与经济学部金融系任教。研究方向为资产定价、信用风险，其研究成果发表于Journal of Futures Markets、Applied Mathematical Finance等国际知名期刊。